vergrootglas
Vacatures in Riskmanagement
Guusje Delsing en Jan Willem Timmer
Geplaatst: 8-2-2016

‘Hoe lastiger het probleem hoe interessanter om er een oplossing voor te vinden.’

Interview met Guusje Delsing en Jan Willem Timmer - Adviseurs EY Financial Services Risk Management

De Financial Services Risk-adviesgroep van EY kent een afdeling van kwantitatieve experts. Een jong en talentvol team van econometristen, wis- en natuurkundigen die banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, etc. helpen bij uiteenlopende risk uitdagingen.

Jan Willem Timmer is een van hen. Met een Master Quantitative Finance trad hij ruim een jaar geleden bij EY in dienst. ‘Als stagair had ik kennis gemaakt met EY en dat smaakte absoluut naar meer. De sfeer hier verschilt niet veel van wat ik gewend was op de universiteit. Veel jonge mensen die gestimuleerd worden het uiterste uit zichzelf en elkaar te halen. Niet ten koste van elkaar, maar juist door de samenwerking te zoeken en zo de geweldige knowhow die binnen het bedrijf aanwezig is optimaal te benutten.’

Guusje Delsing (Master Mathematics) vult Jan Willem enthousiast aan: ‘We zijn ook eigenlijk allemaal nog aan de studie. Velen zijn al begonnen aan een vervolgopleiding als CFA of FRM. Dat ben ik ook vast van plan, maar ik concentreer mij eerst op de interne, vaak internationale, trainingen op het terrein van vakinhoud en sociale vaardigheden die EY biedt.

Cijfers en modellen hebben mij altijd getrokken. Het schept orde in de vaak zeer complexe realiteit en brengt daardoor vraagstukken terug naar de basis: is het goed of fout. Daar hou ik van. Dit is soms wat te kort door de bocht, maar juist die wisselwerking tussen inzicht en kennis maakt het werk zo boeiend. Uiteindelijk gaat het er om in gezamenlijkheid getallen te vertalen naar de juiste actie.’

Complexe puzzels
Binnen de financiële dienstverlening barst het van de kwantitatieve uitdagingen, vervolgt Jan Willem. Enerzijds ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving anderzijds door de complexiteit van de gevoerde producten. Zo schrijft Basel III bijvoorbeeld voor dat banken extra kapitaal moeten aanhouden voor het risico dat de kredietwaardigheid van de tegenpartij verslechtert. Dit risico speelt voor alle partijen die deelnemen aan de derivatenhandel. De waarde er van wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde Credit Value Adjustment (CVA) en Debt Value Adjustment (DVA). Ik help organisaties bij het modelleren hiervan. Een complex proces omdat rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten zoals kredietwaardigheid van de tegenpartij en de eigen entiteit, en de toekomstige beweging van risicofactoren van derivaten (bijv. rente). De verwachte exposure voor beide partijen wordt gesimuleerd met behulp van de Monte Carlo methodiek. Voor complexere instrumenten zoals Credit Default Swaps (CDS), kan er correlatie tussen het onderliggende instrument en de kredietwaardigheid van de tegenpartij bestaan. Dit effect staat bekend als ‘wrong way’ risico en hiermee moet ook in de simulatie en berekening van CVA en DVA rekening gehouden worden. NIet eenvoudig, maar ach, hoe lastiger het probleem hoe interessanter om er een oplossing voor te vinden.’

Internationaal
‘Naast dat opdrachten inhoudelijk uitdagend zijn, is er ook sprake van een enorme variatie’, vervolgt Guusje. ‘Dat geeft een sterke impuls aan je ontwikkeling. Het plaatst je namelijk in steeds wisselende teams waardoor je collega’s vanuit de hele organisatie leert kennen en je tegelijkertijd een kijkje in de keuken van diverse organisaties in het bank- en verzekeringswezen kunt nemen.’

‘Inderdaad, ik sta op de rol om binnenkort aan een opdracht te beginnen bij een bank in Londen’, zegt Jan Willem. Lijkt me helemaal te gek om in zo’n internationale context te werken aan een value-at-risk model. Hier blijft het niet bij loze praatjes, hier ga je daadwerkelijk aan de slag in de voorgespiegelde contouren van een internationale, kennisintensieve en je ontwikkeling stimulerende werkomgeving. Ook iets voor jou?

Lees hier meer over de rol van Advisor Financial Services Risk, quantitative analysis

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp