De gereedschapskist van de risicomanager
Door Prof. dr. Antoon Pelsser, Balance Sheet Management Specialist bij Rabobank en Hoogleraar Mathematical Finance & Actuarial Science aan de Universiteit Maastricht, en Prof. dr. ir. Erik Winands, Bijzonder Hoogleraar Kwantitatief Risicomanagement aan de Universiteit van Amsterdam en Hoofd Capital Adequacy & Scenario Analyses bij Rabobank
De wereld draait sneller dan ooit. Onder andere geopolitieke spanningen, cyberdreigingen en klimaatveranderingen zorgen voor een complexer en onvoorspelbaarder speelveld. In deze wereld vol onzekerheden is risicomanagement uitgegroeid tot een strategische pijler voor financiële instellingen. Om grip te houden op alle ontwikkelingen, breiden risicomanagers hun kwantitatieve gereedschapskist steeds verder uit. Naast de beproefde modellen vinden ook nieuwe technologieën hun plek hierin, met artificiële intelligentie (AI) als laatste toevoeging. Kwantitatief risicomanagement is het vakgebied waarin deze technieken samenkomen met als doel om alle risico’s te identificeren, te kwantificeren en te beheersen: van krediet- en marktrisico’s tot liquiditeit en operationele risico’s.[1] Hoewel AI ongekende nieuwe mogelijkheden biedt, hebben de vertrouwde technieken absoluut nog niet hun waarde verloren. In dit artikel illustreren we dit aan de hand van twee casussen. De eerste casus behandelt een model voor verhuisopties binnen een hypotheekportefeuille, de tweede studies naar portfolioselectie.
[....]
