Asset Risk

Asset Risk: betekenis, voorbeelden en beheersing

Asset Risk is het risico dat de waarde van bezittingen – zoals aandelen, obligaties, vastgoed of derivaten – verandert door marktbewegingen of specifieke gebeurtenissen. Voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen is dit een van de belangrijkste vormen van financieel risico, omdat waardeschommelingen direct invloed hebben op rendement, balans en de mate waarin verplichtingen kunnen worden nagekomen.

Wat valt onder Asset Risk?

Binnen Asset Risk onderscheiden we verschillende risicocategorieën:

• Marktrisico – koersschommelingen door economische of geopolitieke ontwikkelingen.
• Renterisico – daling of stijging van de waarde van obligaties en leningen door veranderingen in de rente.
• Kredietrisico – het risico dat een tegenpartij (zoals een debiteur of emittent) zijn verplichtingen niet nakomt.
• Liquiditeitsrisico – de kans dat een belegging niet snel of zonder waardeverlies kan worden verkocht.

Door deze risico’s goed te identificeren en te meten, kan een organisatie voorkomen dat onverwachte verliezen de financiële stabiliteit ondermijnen.

Hoe beheers je Asset Risk?

Beheersing van Asset Risk vraagt om een gestructureerde aanpak. Veelgebruikte methoden zijn:

• Diversificatie van de portefeuille om afhankelijkheid van één sector of assetklasse te beperken.
• Stresstesten en scenario-analyses om te zien hoe de balans reageert op marktschokken.
• Hedging met derivaten om renterisico of koersrisico te verminderen.
• Regelmatige monitoring en rapportage conform regelgeving zoals Solvency II en IFRS.

Waarom is Asset Risk belangrijk?

Een goed risicobeheer van assets zorgt voor stabiele rendementen, vertrouwen van toezichthouders en bescherming van deelnemers of klanten. Asset Risk gaat dus niet alleen over cijfers, maar ook over de reputatie en continuïteit van de organisatie.